Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm

Vietcombank hoàn thành 3 trụ cột Basel II trước thời hạn

Thứ tư, 05/08/2020 | 15:09 GMT+7

Vietcombank hoàn thành 3 trụ cột Basel II trước thời hạn

Vietcombank là ngân hàng đầu tiên được NHNN cho áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn (Trụ cột 1 và Trụ cột 3). Từ tháng 11/2018, Vietcombank đã tích cực triển khai các sáng kiến để áp dụng ICAAP (Trụ cột 2). Đến nay, Vietcombank đã hoàn thành cả 3 Trụ cột của Basel II trước thời hạn.

ICAAP (Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn) là quy trình toàn diện giúp ngân hàng tự thực hiện đánh giá mức đủ vốn để không chỉ đảm bảo tuân thủ yêu cầu của NHNN về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, mà còn giúp đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra phù hợp với khẩu vị rủi ro và chiến lược quản lý rủi ro. Để xây dựng một quy trình ICAAP phù hợp nhất với thực tế hoạt động, ngoài việc đảm bảo bám sát theo các yêu cầu của NHNN tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN, Vietcombank đã chủ động tham khảo các chuẩn mực, hướng dẫn của Ủy ban Basel, ý kiến của các đơn vị tư vấn có uy tín (như Oliver Wyman, E&Y…) và các chia sẻ, thông lệ từ các ngân hàng lớn trong khu vực và trên thế giới.

Qua quá trình triển khai ICAAP, ngoài 3 rủi ro trọng yếu đã được đánh giá tại Trụ cột 1 (rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động), Vietcombank đã xác định và tính toán mức vốn bổ sung cho một số rủi ro trọng yếu thuộc Trụ cột 2 (như rủi ro tập trung, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng). Kết quả cho thấy, mức vốn mà Vietcombank phân bổ cho các rủi ro trọng yếu tăng thêm khoảng 3%.

Cùng với việc tính toán lượng vốn cần đáp ứng cho toàn bộ các rủi ro trọng yếu, Vietcombank đã xây dựng các mô hình kiểm tra sức chịu đựng (stress test) để đánh giá mức vốn cần dự phòng nhằm đáp ứng kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn 3 năm tiếp theo. Trong đó, các kịch bản stress test được lựa chọn trên cơ sở phân tích các sự kiện trong quá khứ và dự báo diễn biến kinh tế vĩ mô (như yếu tố dịch bệnh Covid-19…). Các mô hình stress test đã được các Chuyên gia của Vietcombank xây dựng dựa trên cơ sở các yêu cầu, nguyên tắc được NHNN quy định, kết quả phân tích định lượng thực tế của Vietcombank cũng như ứng dụng các kết quả nghiên cứu vĩ mô của Nhóm nghiên cứu Vietcombank.

Qua quy trình đánh giá toàn diện với sự tham gia của các Khối Rủi ro, Tài chính và Kinh doanh cho thấy mức chênh lệch hệ số CAR của Vietcombank giữa kịch bản hoạt động bình thường và kịch bản có diễn biến bất lợi là khoảng 0,7 điểm %. Trên cơ sở đó, Vietcombank đã xây dựng kế hoạch vốn nhằm chủ động đảm bảo phần đệm cho trường hợp kịch bản có diễn biến bất lợi, đồng thời đáp ứng kế hoạch kinh doanh và khẩu vị rủi ro của Ngân hàng. Qua đó giữ vị thế của một ngân hàng dẫn đầu về kết quả kinh doanh cũng như an toàn, bền vững trong hoạt động.

Bên cạnh việc hoàn tất ICAAP trước thời hạn, Vietcombank tiếp tục chủ động triển khai các sáng kiến Basel II theo phương pháp nâng cao, trong đó tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện các mô hình PD (xác suất vỡ nợ), LGD (tổn thất sau vỡ nợ), EAD (dư nợ tại thời điểm vỡ nợ). Đến nay, tổng danh mục tín dụng được mô hình bao phủ đạt trên 80%, sẵn sàng các điều kiện cần thiết để Vietcombank trở thành ngân hàng tiên phong áp dụng. Kết quả các mô hình này đã được Vietcombank ứng dụng trong công tác phê duyệt tín dụng, quản trị danh mục rủi ro tín dụng, chính sách, sản phẩm… Qua đó, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng hoạt động của Ngân hàng.

PV

BHXH Hà Nội và Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp

THE ROAD STORY VIETNAM

Trang thông tin điện tử Báo Bảo hiểm Xã hội: Giấy phép xuất bản số 47/GP-TTĐT cấp ngày 2/10/2014 bởi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tòa soạn: 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: (024)36281193 - 36281191 - 36281192- Fax: (04) 38697886.
VPÐD tại TP.HCM: 18D Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình; Tel, Fax: (08) 35210295.
Tổng biên tập: Nguyễn Hải Hồng
Phó Tổng biên tập: Bùi Đình Cự; Nguyễn Thị Việt
Thư ký tòa soạn: Hoàng Công.
© Copyright 2014 http://baobaohiemxahoi.vn, All rights reserved.
® Báo BHXH giữ bản quyền nội dung trên website này, ghi rõ nguồn khi phát hành lại nội dung.